全国银行间同业拆借中心发布LPR利率互换曲线和利率互换估值

本篇文章614字，读完约2分钟

全国银行间同业拆借中心2日宣布，为满足市场成员对贷款市场报价利率互换的估值需求，全国银行间同业拆借中心将从即日起发布贷款市场报价利率互换曲线和利率互换估值。

Lpr利率互换曲线包括lpr1y利率互换曲线和lpr5y利率互换曲线。lpr1y(季度支付)的标准条款包括6m、9m、1y、2y、3y、4y、5y、7y和10y，而lpr5y(季度支付)的标准条款包括6m、9m、1y、2y、3y、4y、5y、7y和10y，利率互换曲线为12。每种类型的曲线发布三条曲线:买入报告、卖出报告和均值。

从数据来源来看，利率互换曲线数据的样本是x互换报价。12:10曲线的采样时间为11:45-12:00，16:40的采样时间为16:15-16:30。在采样周期内每30秒选择一个采样点(例如，收盘曲线的采样点为16:15:30、16:16:00和16:30:00)，选择每个采样点的x-掉期报价，计算每个采样点的报价、报价和平均价格。

对30个采样点进行均值排序，并对上下价格进行25%的过滤后，根据报价与报价之间的价差的倒数对剩余报价进行加权，计算出可交易报价的报价、报价和平均利率。

在利率互换估值方面，它支持以lpr1y和lpr5y为目标利率的利率互换估值。lpr利率互换曲线的发布渠道包括市场数据发布系统(cmd)、市场数据报告系统(cmdr)和邮件。lpr利率互换估值的发布渠道包括交易后处理平台(ptpp)和邮件。(黄子豪)